¿Alguien más ha notado un aumento de la latencia con ciertas empresas de fondeo?

Llevo un tiempo con un par de las empresas de fondeo más grandes, operando principalmente futuros y un poco de $ES_F y $NQ_F. Últimamente, estoy notando un aumento en la latencia de ejecución durante las horas críticas del mercado, especialmente alrededor de la publicación de datos. No es mi configuración local; lo he verificado. Parece que su conectividad o infraestructura de back-end se está sobrecargando, o tal vez simplemente están añadiendo más obstáculos. Hace que el scalping sea increíblemente frustrante cuando estás a milisegundos de distancia. ¿Es esta una tendencia común que la gente está viendo, o simplemente estoy teniendo mala suerte con la pila tecnológica de mi empresa actual?