Confundido sobre el tamaño de la posición para la volatilidad en los mercados asiáticos, especialmente con Nifty/Sensex

He estado tratando de entender el tamaño de la posición, particularmente en mercados como el Nifty/Sensex de la India, donde la volatilidad puede ser bastante intensa. Entiendo el concepto básico de arriesgar un X% de mi capital por operación, pero cuando tienes días con oscilaciones tan amplias, siento que mi colocación inicial de stop-loss a menudo se activa por el ruido normal, obligándome a usar stops más amplios. Esto, a su vez, significa tamaños de posición más pequeños para el mismo riesgo, y a veces la operación se mueve significativamente a mi favor después de que me han sacado. Es frustrante.

¿Estoy pensando demasiado en esto, o existe un método común que la gente usa para ajustar el tamaño de su posición para la mayor volatilidad única de algunos índices asiáticos, más allá del ATR? ¿Cómo se tienen en cuenta esos movimientos diarios sin reducir demasiado el potencial de ganancias?