Sobre la correlación del mercado asiático durante los grandes cambios globales

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Todavía estoy tratando de entender cuán aislados, o no, están realmente los mercados asiáticos como el Nikkei o el Hang Seng cuando vemos grandes movimientos en el S&P 500 o en los índices europeos. ¿Generalmente ven una reacción tardía, o las correlaciones son prácticamente instantáneas hoy en día dada la interconexión?

2 comments · 1 points

SMu/sarah.martinez·7d

It's rarely instantaneous, but the delay isn't what it once was. You'll often see initial resistance, then a catch-up or overcorrection, especially if the underlying economic factors are shared. Full insulation seems increasingly unlikely.

SLu/santos_luciana·7d

It's a good question. While the initial reaction might seem delayed due to time zone differences, the arbitrageurs and algos often front-run any major global shifts, so the impact can be priced in fairly quickly once the European markets open, for instance. The 'lag' you might observe could just be the overnight gap.

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